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新BIS規制対応ソリューション
新BIS規制に対応するだけではなく、
それを経営管理の高度化に活かすことが重要です
新BIS規制(Basel II)では、顧客信用を反映した信用リスクアセットの算出方法を規定して自己資本比率のリスク感応度を高めると同時に、その計量方法をリスク管理態勢の水準に応じて選択可能にすることで、金融機関のリスク管理と経営管理の質を高めるインセンティブが組み込まれています。当社では、標準手法、内部格付手法のそれぞれに対応して信用リスクアセット額を取引口座件別に算出するシステムを提供するのみではなく、同様に取引口座件別に粗利益、原価、信用コストを算出している経営管理システムとデータ統合することによって、リスク感応度を高めつつ収益基盤の拡大を目指している金融機関の経営管理システム高度化を支援します。
提供サービス
選択する計量手法（標準手法、内部格付手法）に応じた新BIS規制のデータ要件、システム要件と現状のギャップを検証して適切なBasel II 対応システムを設計し、精度の高いリスク計量システムを構築します。
ギャップ分析
データ、システム、リスク管理運営に係わる新BIS規制の要件と現状を対比してそのギャップを分析し、必要に応じてデータ補完のプランを策定します。データのギャップ分析は当社の提示する論理データモデルに基いて行うことでその精度を高めることができます。
データベース構築
デフォルト率(PD)、損失率(LGD)、デフォルト時エクスポージャー(EAD)を推定し、またその推定精度を検証するために必要なデータを蓄積保存するデータベースを、データモデルに基いて構築します。
計量システム構築
与信取引のリスクカテゴリー区分、保全によるエクスポージャー削減、リスクウェイト算出、引当金調整など、リスクアセット及び自己資本比率算出に必要な処理を一括して行うシステムを構築します。信用リスクアセット算出手法である標準手法、内部格付基礎的手法および内部格付先進的手法の全てに対応します。
ソリューションの特徴
信用リスクアセット額は取引口座件別に算出しますので、同様に損益のデータを取引口座件別に保有している経営管理システムとデータ統合することができます。この統合によって残高ボリュームに加えてリスク量を業務運営の軸に据えることが可能になり、リスク仲介機能を最大限に発揮するための経営管理基盤を拡充することができます。
